RFE: Conference Listings


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- Center for Financial Studies

Dates:September 23-24, 2004
Description:Finanz╠Žkonometrie und Prognosemodelle II: Moderne Zeitreihenverfahren
Location:Glash╠_tten-Oberems (Taunus), Germany
Subject:Moderne Finanzanalysen und -prognosen erfordern ein fundiertes statistisch-methodisches Hintergrundwissen. Um die Analysen und Prognosen anderer zu verstehen, Fachliteratur mit Gewinn zu lesen und selbst professionelle Analysen und Prognosen durchzuf╠_hren, sind Kenntnisse moderner statistischer Verfahren unerl╠_╠┘lich. Das Center for Financial Studies tr╠_gt den hieraus resultierenden Qualifikationsanforderungen Rechnung und vermittelt in dem Seminar "Finanz╠Žkonometrie und Prognosemodelle II: Moderne Zeitreihenverfahren" das wichtigste statistische R╠_stzeug: Fortgeschrittene Werkzeuge aus der modernen Zeitreihenanalyse und Kointegrationstheorie wie integrierte stochastische Prozesse, Spektralsch╠_tzungen, ARCH- und GARCH-Modelle sowie Theorie und Praxis neuronaler Netze. Inhaltlich wird an das Seminar "Finanz╠Žkonometrie und Prognosemodelle I: Statistische Grundlagen" angekn╠_pft. Die vorgestellten Modelle und Methoden werden in praktischen ╠¤bungen auf konkrete Datens╠_tze aus nationalen und internationalen Kapitalm╠_rkten angewandt, d.h. der strikte Anwendungsbezug der vorgestellten Methoden und Modelle steht stets im Vordergrund. Alle Verfahren werden anhand anschaulicher Probleme aus der Praxis vorgestellt und diskutiert sowie in praktischen ╠¤bungen am Computer umgesetzt. Die Teilnehmerzahl ist beschr╠_nkt, um ein intensives Lernen und einen umfassenden Erfahrungsaustausch zu erm╠Žglichen. Der Einsatz aktiver Lernmethoden, die intensive Computernutzung, die Arbeit in Kleingruppen sowie die individuelle Betreuung der Teilnehmer sichern einen nachhaltigen Lernerfolg. [gem╠_╠┘ den Informationen des Anbieters - according to site editor's information]
JEL Code:C

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