RFE: Conference Listings

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Center for Financial Studies

Dates:
November 25-27, 2004
Description:
Kreditderivate, ABS und ihre Einsatzm?glichkeiten im Kreditrisikomanagement
Location:
Glash?_tten (Taunus), Germany
Subject:
Schwerpunkte des Seminars bilden - neben einem ??berblick ?_ber die wichtigsten Kreditderivate und Verbriefungstechniken und deren Einsatzm?glichkeiten wie etwa im Handel und Portfoliomanagement - die detaillierte Darstellung der Konstruktionsmerkmale von Kreditderivaten sowie der Vergleich von Kreditderivaten und Asset-Backed Securities. Konkrete Herausforderungen aus der Praxis werden hierbei adressiert und Ans?_tze zur sachgerechten Bewertung im Jahresabschlu?? er?rtert, ferner bankenaufsichtsrechtliche Fragen und Aspekte der Eigenkapitalunterlegung insbesondere mit Blick auf Basel II diskutiert. Es erfolgt eine Darstellung der fairen Bewertung von Kreditderivaten bis hin zu komplexen CDO Strukturen, jeweils vor einem praxisrelevanten Hintergrund. Schlie??lich erfolgt noch eine Diskussion der zunehmenden Konvergenz des Kapital- und Versicherungsmarktes anhand aktueller ART-Transaktionen (Securitisation, Insuritisation). Kreditderivate und Verbriefungen er?ffnen neue Chancen, sind aber auch mit neuen Risiken verbunden, die in den institutsinternen Risikomodellen abzubilden sind. Methoden zur Quantifizierung von Kreditrisiken sowie eine ausf?_hrliche Diskussion der ben?tigten Input Parameter (wie etwa Credit Exposure, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Recovery Rate und allgemein Datenverf?_gbarkeit) werden daher ebenso behandelt wie die Anwendung moderner Portfoliomodelle zur aktiven und strategischen Steuerung des Gesch?_ftsportfolios. Schlussendlich wird ein Ansatz zur konsistenten Bewertung derivativer Transaktionen unter Ber?_cksichtigung des Ausfallrisikos und damit ein Konzept f?_r eine zentrale Kontrahentenportfoliomanagementfunktion aufgezeigt. [gem?_?? den Informationen des Anbieters - according to site editor's information]
Notes:
JEL Code:
G
Sponsor:
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